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Hi5个人魔改版投资策略与自动化执行手册

Hi5个人魔改版投资策略与自动化执行手册

作者: shisaq 日期: February 3, 2026

这份笔记旨在参考雷公的原策略基础上，客观记录“新Hi5”投资组合的构建邏輯、交易规则、建仓策略及自动化监控系统的技术实现。内容去除了情绪化表达，仅保留核心参数与操作指南。

核心理念： 核心-卫星策略 (Core-Satellite) + 平均成本法 (DCA) + 逆势布局 (BTD)

风险偏好： 进取型（含防御机制）

1. 资产配置 (Target Allocation)

组合采用等权配置（Equal Weight），每年8月强制再平衡。

代码 资产类型 角色定位 权重 备注
IWY 罗素Top200成长 Alpha (矛) 20% 大盘成长，捕捉科技巨头收益
SPMO 标普500动量 Alpha (风) 20% 动量因子，捕捉市场最强趋势
RSP 标普500等权 Beta (锚) 20% 均值回归，市场宽度的物理化身
SCHD 红利增长 Shield (盾) 20% 防御性价值，替代地产/高波动的VNQ
SGOV 超短债/现金 Cash (粮) 20% 极低波动，危机时刻的抄底弹药

注：原策略中的 PFF (优先股) 和 VNQ (地产) 因流动性风险及利率敏感度被剔除，分别由 SGOV 和 SCHD 替代。

2. 交易规则 (Trading Rules)

2.1 常态操作 (DCA)

  • 时间：每月 1 日。

  • 操作：固定金额买入，等权分配至上述 5 只 ETF。

2.2 逆势加仓 (BTD - Buy The Dip)

基于 RSP (标普等权) 的表现判断市场情绪：

  1. 一级信号：RSP 单日跌幅达到 -1%。
    • 操作：当月实施第一次额外增持。
  2. 二级信号：RSP 月度累计跌幅达到 -5%。
    • 操作：实施第二次大额增持（黄金坑）。
  3. 保底机制：
    • 若当月未触发上述任何信号，在第三个星期五收盘前强制实施一次增持。

2.3 极端行情应对 (Humanity’s Extreme)

  • 触发条件：VIX 指数 > 35 或 市场宽度 < 15%。
  • 操作：
    • 暂停常规 DCA。
    • 卖出 SGOV (或 FLOT) 变现。
    • 配置调整：超配 IWY/RSP，低配 SPMO (防范动量崩盘风险)。

3. 过渡期建仓策略 (Transition Strategy)

针对当前持有大量 FLOT (浮动利率债) 且市场处于高位的现状，采用“非对称加速建仓”方案。

目标：将 FLOT 转换为 New Hi5 组合，保留 20% 资金进入 SGOV。

周期：预计 15-18 个月（视市场波动情况自动缩短）。

资金参数配置 (BUILD_RULES)：

场景 触发条件 投入金额 (USD) 资金来源
基础定投 每月 1 日 $6,000 FLOT
轻微回调 RSP 日跌 -1% $6,000 FLOT
深度回调 RSP 月跌 -5% $20,000 FLOT
极端恐慌 VIX > 35 All-in FLOT (剩余全部)

操作提示：当建仓完成（FLOT 耗尽或 SGOV 达标）后，需在代码中将 IS_BUILDING_PHASE 置为 False。

4. 自动化系统架构 (Technical Implementation)

系统基于 GitHub Actions 和 Python 实现无服务器自动监控。

  • 运行时间：每个交易日 UTC 21:30 (美股收盘后)。

  • 数据源：Yahoo Finance (yfinance)。

  • 通知方式：SMTP 邮件推送。

4.1 目录结构

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├── .github/
│   └── workflows/
│       └── hi5_us_check.yml  # 调度配置文件
├── monitor_hi5.py            # 核心策略脚本
└── ...

4.2 核心代码 (monitor_hi5.py)

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import yfinance as yf
import smtplib
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.header import Header
import datetime
import os
import pandas as pd

# --- 环境配置 ---
EMAIL_SENDER = os.environ.get("MAIL_USER")
EMAIL_PASSWORD = os.environ.get("MAIL_PASS")
EMAIL_RECEIVER = os.environ.get("MAIL_USER")

# --- 策略配置 ---
IS_BUILDING_PHASE = True  # 建仓期开关
BUILD_RULES = {
    "monthly_base": 6000,   # 基础定投
    "dip_1pct": 6000,       # 日跌幅加速
    "dip_5pct": 20000,      # 月跌幅加速
    "source_asset": "FLOT"  # 资金池
}

def get_market_data():
    rsp = yf.Ticker("RSP")
    rsp_hist = rsp.history(period="1y")
    vix = yf.Ticker("^VIX")
    vix_hist = vix.history(period="1y")
    return rsp_hist, vix_hist

def calculate_vix_percentile(current_val, history, days):
    if len(history) < days: return 0.0
    recent_data = history['Close'].tail(days)
    count_lower = (recent_data < current_val).sum()
    return (count_lower / len(recent_data)) * 100

def analyze_strategy(rsp_hist, vix_hist):
    signals = []
    today_date = datetime.datetime.now().date()
    
    today_close = rsp_hist['Close'].iloc[-1]
    prev_close = rsp_hist['Close'].iloc[-2]
    
    # MTD & YTD Calculation
    curr_month = today_date.strftime("%Y-%m")
    month_data = rsp_hist[rsp_hist.index.astype(str).str.contains(curr_month)]
    mtd_change = (today_close - month_data['Open'].iloc[0]) / month_data['Open'].iloc[0] if not month_data.empty else 0.0
    
    curr_year = today_date.strftime("%Y")
    year_data = rsp_hist[rsp_hist.index.astype(str).str.contains(curr_year)]
    ytd_change = (today_close - year_data['Open'].iloc[0]) / year_data['Open'].iloc[0] if not year_data.empty else 0.0

    current_vix = vix_hist['Close'].iloc[-1]
    daily_change = (today_close - prev_close) / prev_close

    # --- 信号逻辑 ---
    # 1. 年度再平衡
    if today_date.month == 8 and 1 <= today_date.day <= 5:
        signals.append("📅【年度再平衡】8月已至，请将 Hi5 组合恢复至等权 (20% each)。")

    # 2. 定投 (DCA)
    if today_date.day == 1:
        if IS_BUILDING_PHASE:
            amt = BUILD_RULES['monthly_base']
            signals.append(f"🏗️【建仓-月度定投】卖出 ${amt} {BUILD_RULES['source_asset']} -> 买入 Hi5 各 ${amt/4:,.0f}。")
        else:
            signals.append("💰【DCA 定投日】每月1号，执行固定金额增持。")
    
    # 3. BTD (-1% Daily)
    if daily_change <= -0.01:
        if IS_BUILDING_PHASE:
            amt = BUILD_RULES['dip_1pct']
            signals.append(f"📉【建仓-加速(小)】RSP 跌 {daily_change:.2%}。卖出 ${amt} {BUILD_RULES['source_asset']} -> 买入 Hi5。")
        else:
            signals.append(f"📉【BTD 机会】RSP 单日跌幅 {daily_change:.2%}，建议第一次额外增持。")
        
    # 4. BTD (-5% Monthly)
    if mtd_change <= -0.05:
        if IS_BUILDING_PHASE:
            amt = BUILD_RULES['dip_5pct']
            signals.append(f"🕳️【建仓-加速(黄金坑)】RSP 月跌 {mtd_change:.2%}。卖出 ${amt} {BUILD_RULES['source_asset']} -> 买入 Hi5。")
        else:
            signals.append(f"🕳️【黄金坑】RSP 本月跌幅 {mtd_change:.2%}，建议第二次大额增持。")
    
    # 5. VIX Extreme
    if current_vix > 35:
        if IS_BUILDING_PHASE:
            signals.append(f"🔥【建仓-狙击模式】VIX {current_vix:.2f}。暂停定投，卖出剩余 {BUILD_RULES['source_asset']} All-in。")
        else:
            signals.append(f"🔥【人性之极】VIX {current_vix:.2f}。暂停定投，All-in 现金抄底。")
        
    # 6. 保底机制
    if today_date.weekday() == 4 and 15 <= today_date.day <= 21:
         signals.append("🛡️【保底检查】本月第三个周五。若无操作，请强制买入。")

    stats = {
        'rsp_price': today_close, 'rsp_mtd': mtd_change, 'rsp_ytd': ytd_change,
        'vix_val': current_vix,
        'vix_p120': calculate_vix_percentile(current_vix, vix_hist, 120)
    }
    return signals, stats

def send_email(signals, stats):
    if not EMAIL_SENDER: return
    msg = MIMEMultipart()
    msg['From'] = Header("Hi5 Strategy", 'utf-8')
    msg['To'] = Header("Investor", 'utf-8')
    msg['Subject'] = Header(f"【Hi5 日报】{datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')}", 'utf-8')

    signal_html = "<h3>🚀 行动指令：</h3><ul>" + "".join([f"<li style='color:red;'>{s}</li>" for s in signals]) + "</ul><hr>" if signals else "<h3>✅ 无操作信号</h3><hr>"
    if IS_BUILDING_PHASE: signal_html = f"<p style='color:blue;'>🏗️ 建仓模式中</p>" + signal_html

    body = f"""
    <html><body>
        {signal_html}
        <table border="1" style="border-collapse:collapse;width:300px;">
            <tr><td>RSP 价格</td><td>${stats['rsp_price']:.2f}</td></tr>
            <tr><td>RSP 本月涨跌</td><td>{stats['rsp_mtd']:.2%}</td></tr>
            <tr><td>VIX 指数</td><td>{stats['vix_val']:.2f}</td></tr>
            <tr><td>VIX 120日分位</td><td>{stats['vix_p120']:.0f}%</td></tr>
        </table>
    </body></html>
    """
    msg.attach(MIMEText(body, 'html', 'utf-8'))
    
    try:
        server = smtplib.SMTP_SSL("smtp.gmail.com", 465)
        server.login(EMAIL_SENDER, EMAIL_PASSWORD)
        server.sendmail(EMAIL_SENDER, EMAIL_RECEIVER, msg.as_string())
        server.quit()
    except: pass

if __name__ == "__main__":
    rsp, vix = get_market_data()
    signals, stats = analyze_strategy(rsp, vix)
    send_email(signals, stats)

4.3 配置文件 (.github/workflows/hi5_us_check.yml)

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name: Hi5 US Strategy Check
on:
  schedule:
    - cron: '30 21 * * 1-5'  # UTC 21:30 (美股收盘后)
  workflow_dispatch:
jobs:
  run_hi5:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3
      - uses: actions/setup-python@v4
        with: { python-version: '3.9' }
      - run: pip install yfinance pandas requests
      - run: python monitor_hi5.py
        env:
          MAIL_USER: $
          MAIL_PASS: $
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