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Hi5个人魔改版投资策略与自动化执行手册

Hi5个人魔改版投资策略与自动化执行手册

作者: shisaq 日期: February 3, 2026

这份笔记旨在参考雷公的原策略基础上，客观记录“新Hi5”投资组合的构建邏輯、交易规则、建仓策略及自动化监控系统的技术实现。内容去除了情绪化表达，仅保留核心参数与操作指南。

核心理念： 核心-卫星策略 (Core-Satellite) + 平均成本法 (DCA) + 逆势布局 (BTD)

风险偏好： 进取型（含防御机制）

1. 资产配置 (Target Allocation)

组合采用等权配置（Equal Weight），每年8月强制再平衡。

代码 资产类型 角色定位 权重 备注
IWY 罗素Top200成长 Alpha (矛) 20% 大盘成长，捕捉科技巨头收益
SPMO 标普500动量 Alpha (风) 20% 动量因子，捕捉市场最强趋势
RSP 标普500等权 Beta (锚) 20% 均值回归，市场宽度的物理化身
SCHD 红利增长 Shield (盾) 20% 防御性价值，替代地产/高波动的VNQ
SGOV 超短债/现金 Cash (粮) 20% 极低波动，危机时刻的抄底弹药

注：原策略中的 PFF (优先股) 和 VNQ (地产) 因流动性风险及利率敏感度被剔除，分别由 SGOV 和 SCHD 替代。

2. 交易规则 (Trading Rules)

2.1 常态操作 (DCA)

  • 时间：每月 1 日。

  • 操作：固定金额买入，等权分配至上述 5 只 ETF。

2.2 逆势加仓 (BTD - Buy The Dip)

基于 RSP (标普等权) 的表现判断市场情绪：

  1. 一级信号：RSP 单日跌幅达到 -1%。
    • 操作：当月实施第一次额外增持。
  2. 二级信号：RSP 月度累计跌幅达到 -5%。
    • 操作：实施第二次大额增持（黄金坑）。
  3. 保底机制：
    • 若当月未触发上述任何信号，在第三个星期五收盘前强制实施一次增持。

2.3 极端行情应对 (Humanity’s Extreme)

  • 触发条件：VIX 指数 > 35 或 市场宽度 < 15%。
  • 操作：
    • 暂停所有常规 DCA 和 BTD 信号。
    • 卖出 SGOV (或 FLOT) 变现。
    • 差异化配置：超配 IWY/RSP (各30%)，标配 SCHD/SGOV (各15%)，低配 SPMO (10%)。

注：低配 SPMO 是因为在市场急转弯（V型反转）时，动量因子容易崩盘。

2.4 信号优先级

当多个条件同日满足时，按以下优先级执行：

  1. 年度再平衡 > 一切（8月1-5日无条件执行）
  2. VIX > 35 > 所有常规操作（进入狙击模式，DCA/BTD 全部暂停）
  3. 月跌 -5% > 日跌 -1%（同日触发时，只执行 -5% 的大额加仓，不重复加仓）
  4. 月度 DCA 和 BTD 可叠加（1号且日跌1%时，两笔都执行）
  5. 保底机制 仅在本月无任何买入时触发

3. 过渡期建仓策略 (Transition Strategy)

针对当前持有大量 FLOT (浮动利率债) 且市场处于高位的现状，采用“非对称加速建仓”方案。

目标：将 FLOT 转换为 New Hi5 组合，保留 20% 资金进入 SGOV。

周期：预计 15-18 个月（视市场波动情况自动缩短）。

资金参数配置 (BUILD_RULES)：

场景 触发条件 投入金额 (USD) 资金来源 倍数
基础定投 每月 1 日 $6,000 FLOT 1x
轻微回调 RSP 日跌 -1% $6,000 FLOT 1x
深度回调 RSP 月跌 -5% $18,000 FLOT 3x
极端恐慌 VIX > 35 All-in FLOT (剩余全部) —

FLOT 与 SGOV 的关系：建仓期间，FLOT 充当 SGOV 的角色（两者都是低波动现金等价物）。因此建仓期买入只分4份（IWY/SPMO/RSP/SCHD），不额外买 SGOV。等 FLOT 耗尽、建仓完成后，新增 DCA 资金才分5份，其中20%进入 SGOV。

操作提示：当建仓完成（FLOT 耗尽）后，需在代码中将 IS_BUILDING_PHASE 置为 False。

4. 自动化系统架构 (Technical Implementation)

系统基于 GitHub Actions 和 Python 实现无服务器自动监控。

  • 运行时间：每个交易日 UTC 21:30 (美股收盘后)。

  • 数据源：Yahoo Finance (yfinance)。

  • 通知方式：SMTP 邮件推送。

4.1 目录结构

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├── .github/
│   └── workflows/
│       └── hi5_us_check.yml  # 调度配置文件
├── monitor_hi5.py            # 核心策略脚本
└── ...

4.2 核心代码 (monitor_hi5.py)

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import yfinance as yf
import smtplib
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.header import Header
import datetime
import os
import pandas as pd

# --- 环境变量 (兼容现有 Secrets) ---
EMAIL_SENDER = os.environ.get("MAIL_USER")
EMAIL_PASSWORD = os.environ.get("MAIL_PASS")
EMAIL_RECEIVER = os.environ.get("MAIL_USER")

# ==============================================================================
# 🏗️ 建仓模式配置 (BUILDING PHASE CONFIG)
# 当你的 FLOT 耗尽，建仓完成后，请将 IS_BUILDING_PHASE 改为 False
# ==============================================================================
IS_BUILDING_PHASE = True  

# 建仓期资金规则 (单位: 美元)
BUILD_RULES = {
    "monthly_base": 6000,  # 每月1号固定投入 (DCA)
    "dip_1pct": 6000,       # RSP日跌1% 额外投入 (BTD小)
    "dip_5pct": 18000,      # RSP月跌5% 额外投入 (BTD大, 3x)
    "source_asset": "FLOT"  # 资金来源代码
}
# ==============================================================================

def get_market_data():
    """获取美股数据"""
    rsp = yf.Ticker("RSP")
    rsp_hist = rsp.history(period="1y")
    vix = yf.Ticker("^VIX")
    vix_hist = vix.history(period="1y")
    return rsp_hist, vix_hist

def calculate_vix_percentile(current_val, history, days):
    if len(history) < days: return 0.0
    recent_data = history['Close'].tail(days)
    count_lower = (recent_data < current_val).sum()
    return (count_lower / len(recent_data)) * 100

def analyze_strategy(rsp_hist, vix_hist):
    signals = []
    today_date = datetime.datetime.now().date()
    
    # 数据提取
    today_close = rsp_hist['Close'].iloc[-1]
    prev_close = rsp_hist['Close'].iloc[-2]
    
    # 本月涨跌幅 (MTD) - 使用 pd.Timestamp 过滤，避免字符串匹配问题
    month_start = pd.Timestamp(today_date.replace(day=1), tz=rsp_hist.index.tz)
    month_data = rsp_hist[rsp_hist.index >= month_start]
    mtd_change = (today_close - month_data['Open'].iloc[0]) / month_data['Open'].iloc[0] if not month_data.empty else 0.0
    
    # 今年涨跌幅 (YTD)
    year_start = pd.Timestamp(today_date.replace(month=1, day=1), tz=rsp_hist.index.tz)
    year_data = rsp_hist[rsp_hist.index >= year_start]
    ytd_change = (today_close - year_data['Open'].iloc[0]) / year_data['Open'].iloc[0] if not year_data.empty else 0.0

    current_vix = vix_hist['Close'].iloc[-1]
    daily_change = (today_close - prev_close) / prev_close

    # ========== 策略逻辑 (按优先级排列) ==========
    #
    # 优先级: 年度再平衡 > VIX极端 > BTD月跌5% > BTD日跌1% > 月度DCA > 保底检查
    # VIX > 35 时，所有常规信号(DCA/BTD)被抑制，进入狙击模式
    # 月跌5% 触发时，日跌1% 信号被抑制（避免同日双重触发）

    is_vix_extreme = current_vix > 35
    is_monthly_dip = mtd_change <= -0.05
    is_daily_dip = daily_change <= -0.01
    is_dca_day = today_date.day == 1
    is_rebalance = today_date.month == 8 and 1 <= today_date.day <= 5
    is_safety_net = today_date.weekday() == 4 and 15 <= today_date.day <= 21

    # 1. 年度再平衡 (最高优先级，不受 VIX 影响)
    if is_rebalance:
        signals.append("📅【年度再平衡】现在是8月，请强制将 Hi5 组合恢复至等权 (20% each)。")

    # 2. VIX 极端模式 (抑制所有常规 DCA/BTD)
    if is_vix_extreme:
        src = BUILD_RULES['source_asset']
        if IS_BUILDING_PHASE:
            signals.append(f"🔥【建仓-狙击模式】VIX {current_vix:.2f} > 35。⚠️ 暂停常规定投！")
            signals.append(f"   👉 将剩余 {src} 全部卖出！")
            signals.append(f"   👉 差异化抄底配置：")
            signals.append(f"       IWY  30% (超配，科技龙头抄底)")
            signals.append(f"       RSP  30% (超配，均值回归)")
            signals.append(f"       SCHD 15% (标配，红利防御)")
            signals.append(f"       SGOV 15% (标配，保留弹药)")
            signals.append(f"       SPMO 10% (低配，动量崩盘风险高)")
        else:
            signals.append(f"🔥【人性之极】VIX 飙升至 {current_vix:.2f}。暂停定投。")
            signals.append(f"   👉 卖出 SGOV，差异化抄底：IWY/RSP 各30%, SCHD/SGOV 各15%, SPMO 10%。")
    else:
        # --- 常规模式 (VIX <= 35) ---

        # 3. BTD 月跌 -5% (黄金坑，优先于日跌)
        if is_monthly_dip:
            if IS_BUILDING_PHASE:
                amt = BUILD_RULES['dip_5pct']
                each = amt / 4
                src = BUILD_RULES['source_asset']
                signals.append(f"🕳️【建仓-加速(黄金坑)】RSP 本月累跌 {mtd_change:.2%}。请卖出 ${amt:,} {src}。")
                signals.append(f"   👉 买入 IWY, SPMO, RSP, SCHD 各 ${each:,.0f}。")
                if is_daily_dip:
                    signals.append(f"   ℹ️ 今日同时触发日跌信号 ({daily_change:.2%})，已合并至黄金坑操作中，不重复加仓。")
            else:
                signals.append(f"🕳️【黄金坑】RSP 本月跌幅 {mtd_change:.2%} (低于-5%)，建议第二次大额增持。")

        # 4. BTD 日跌 -1% (仅在未触发月跌时生效)
        elif is_daily_dip:
            if IS_BUILDING_PHASE:
                amt = BUILD_RULES['dip_1pct']
                each = amt / 4
                src = BUILD_RULES['source_asset']
                signals.append(f"📉【建仓-加速(小)】RSP 跌幅 {daily_change:.2%}。请卖出 ${amt:,} {src}。")
                signals.append(f"   👉 买入 IWY, SPMO, RSP, SCHD 各 ${each:,.0f}。")
            else:
                signals.append(f"📉【BTD 机会】RSP 单日跌幅 {daily_change:.2%}，建议第一次额外增持。")

        # 5. 月度定投 (DCA)
        if is_dca_day:
            if IS_BUILDING_PHASE:
                amt = BUILD_RULES['monthly_base']
                each = amt / 4
                src = BUILD_RULES['source_asset']
                signals.append(f"🏗️【建仓-月度定投】每月1号。请卖出 ${amt:,} {src}。")
                signals.append(f"   👉 买入 IWY, SPMO, RSP, SCHD 各 ${each:,.0f}。")
            else:
                signals.append("💰【DCA 定投日】每月1号，请执行固定金额增持 Hi5 各 ETF。")

        # 6. 保底增持 (第三个周五)
        if is_safety_net:
            signals.append("🛡️【保底检查】本月第三个周五。若本月尚未有任何买入动作，请强制执行一次月度定投。")

    stats = {
        'rsp_price': today_close, 'rsp_mtd': mtd_change, 'rsp_ytd': ytd_change,
        'vix_val': current_vix,
        'vix_p20': calculate_vix_percentile(current_vix, vix_hist, 20),
        'vix_p60': calculate_vix_percentile(current_vix, vix_hist, 60),
        'vix_p120': calculate_vix_percentile(current_vix, vix_hist, 120)
    }
    return signals, stats

def send_email(signals, stats):
    if not EMAIL_SENDER or not EMAIL_PASSWORD:
        print("未配置邮箱 Secrets，跳过发送")
        return

    msg = MIMEMultipart()
    msg['From'] = Header("Hi5 Strategy", 'utf-8')
    msg['To'] = Header("Master Investor", 'utf-8')
    msg['Subject'] = Header(f"【Hi5 美股日报】{datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')}", 'utf-8')

    # 根据是否有信号调整颜色
    header_color = "red" if signals else "green"
    status_text = "需要行动 (Action Required)" if signals else "市场平静 (No Action)"

    signal_html = ""
    if signals:
        signal_html = "<h3>🚀 行动指令：</h3><ul>" + "".join([f"<li style='color:#d9534f;font-weight:bold;font-size:16px;margin-bottom:8px;'>{s}</li>" for s in signals]) + "</ul><hr>" 
    else:
        signal_html = "<h3>✅ 今日无操作信号，持仓躺平。</h3><hr>"
    
    # 增加建仓进度提示
    phase_info = ""
    if IS_BUILDING_PHASE:
        phase_info = f"<p style='color:blue; font-weight:bold;'>当前处于：🏗️ 建仓模式 (资金来源: {BUILD_RULES['source_asset']})</p>"

    body = f"""
    <html><body>
        {phase_info}
        {signal_html}
        <h3>📊 市场快照</h3>
        <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 450px; text-align: left;">
            <tr style="background-color: #f2f2f2;"><th>指标</th><th>数值 / 状态</th></tr>
            <tr><td>RSP 价格</td><td>${stats['rsp_price']:.2f}</td></tr>
            <tr><td>RSP 本月涨跌</td><td style="color:{'red' if stats['rsp_mtd']<0 else 'green'}"><b>{stats['rsp_mtd']:.2%}</b></td></tr>
            <tr><td>RSP 今年涨跌</td><td style="color:{'red' if stats['rsp_ytd']<0 else 'green'}">{stats['rsp_ytd']:.2%}</td></tr>
            <tr><td>VIX 指数</td><td><b>{stats['vix_val']:.2f}</b></td></tr>
            <tr><td>VIX 历史分位(120日)</td><td>{stats['vix_p120']:.0f}% (越高越恐慌)</td></tr>
        </table>
        <br>
        <div style="font-size:12px; color:gray;">
            <p>Strategy Rules:</p>
            <ul>
                <li>DCA: 每月1号定投 ${BUILD_RULES['monthly_base']:,}</li>
                <li>BTD-1: RSP日跌1% 加投 ${BUILD_RULES['dip_1pct']:,}</li>
                <li>BTD-2: RSP月跌5% 加投 ${BUILD_RULES['dip_5pct']:,}</li>
            </ul>
            <p><em>System generated by GitHub Actions.</em></p>
        </div>
    </body></html>
    """
    msg.attach(MIMEText(body, 'html', 'utf-8'))

    try:
        server = smtplib.SMTP_SSL("smtp.gmail.com", 465)
        server.login(EMAIL_SENDER, EMAIL_PASSWORD)
        server.sendmail(EMAIL_SENDER, EMAIL_RECEIVER, msg.as_string())
        server.quit()
        print("邮件发送成功")
    except Exception as e:
        print(f"邮件失败: {e}")

if __name__ == "__main__":
    rsp, vix = get_market_data()
    signals, stats = analyze_strategy(rsp, vix)
    send_email(signals, stats)

4.3 配置文件 (.github/workflows/hi5_us_check.yml)

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name: Hi5 US Strategy Check
on:
  schedule:
    - cron: '30 21 * * 1-5'  # UTC 21:30 (美股收盘后)
  workflow_dispatch:
jobs:
  run_hi5:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3
      - uses: actions/setup-python@v4
        with: { python-version: '3.9' }
      - run: pip install yfinance pandas requests
      - run: python monitor_hi5.py
        env:
          MAIL_USER: $
          MAIL_PASS: $
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